引言大师谈衍生品模型纳西姆·塔勒布与黑天鹅1 价格数据厚尾现象的发现爱德华·索普关于赌博和交易的观点2 期权定价与对冲从理论到实践:了解你的武器艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃3 回归本质:解决离散股利问题的新方法伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师4 &
引言大师谈衍生品模型纳西姆·塔勒布与黑天鹅1 价格数据厚尾现象的发现爱德华·索普关于赌博和交易的观点2 期权定价与对冲从理论到实践:了解你的武器艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃3 回归本质:解决离散股利问题的新方法伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师4 美式障碍期权的解析定价彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价格兰杰关于协整性的阐述6 敲入/敲出马格雷柏期权斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论7 重置行权价、障碍和时间布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客8 亚式金字塔的力量爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师9 能源衍生品的可行估值方法阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事10 对反物质镜像的一个观察克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法11 负波动率与西方金融市场的存亡伊利·阿亚什与期权交易和建模12 冻结时间套利豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈14 为什么对于负概率事件如此悲观戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论15 隐藏条件与阴沟翻船彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论译后记